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一、国内风险偏好监管要求。
（一）国际风险偏好监管要求
- 2008. 年金融危机后，国际监管机构陆续出台风险偏好相关文件。高级金融监管集团2009年发布《2008年全球金融危机对风险管理的教训》，强调董事会和高管层参与风险偏好制定与执行的…
- 2010. 年12月SSG与12家监管机构联合发布报告《关于风险偏好架构与IT基础建设的观察》，描述国际金融机构在风险偏好框架建设方面取得的阶段性成果，以及未来的建设方向
- 2010. 年，国际金融协会专门成立风险偏好工作组，加强风险偏好建设实践调研与研究分析
- 2010. 年10月，巴塞尔委员会发布第三版加强公司治理的原则，针对2008年全球金融危机中暴露出的银行自律缺陷，进一步强调银行要设定明确的风险偏好
- 2013. 年11月，国际金融稳定理事会在征求IPF意见的基础上，发布报告《有效的风险偏好框架原则》，对风险偏好的框架进行了明确定义，并从风险偏好陈述风险限额以及风险偏好管理的职责…
（二）国内风险偏好监管政策
二、商业银行风险偏好概述
（一）基本问题
- 1. 什么是风险偏好？是商业银行董事会为了实现本行战略目标以及主要利益相关者对本行的期望和约束，外部经营环境以及本行实际，在本行风险承受能力范围之内对本行愿意承担的风险水平和风险类…
- 2. 何谓风险承受能力？是指给定商业银行当前的资源，在突破外部监管要求、内部经营能力限制之前，商业银行能够承担的最大风险水平
- 3. 风险偏好划分几个等级？商业银行按照风险水平承担意愿由低到高的顺序，将风险偏好分为审慎（低）、稳健（中）、进取（高）三个等级
- 审慎：希望是不承担或仅承担较低的风险水平，获得较低的收益回报
- 稳健：希望通过承担适度的风险水平，获取适中的收益回报
- 进取：希望通过承担较高的风险水平，获得较高的收益回报
- 4. 商业银行承担的风险类型？主要包括，信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、洗钱与制裁、合规风险、国别风险、声誉风险、战略风险
- 5. 风险偏好陈述书：陈述书是商业银行愿意承担的风险类型和风险水平的表达
（二）风险偏好管理框架
三、整体风险偏好陈述
（一）商业银行风险管理理念
（二）风险管理理念的核心体现
- 如：商业银行稳健风险偏好的核心体现，包括但不限于
- 拓展风险水平适度可控的业务领域
- 追求持续稳健的盈利
- 保持充足的风险拨备和资金拨备资本充足
- 商业银行整体风险和各类风险偏好简述
四、单项风险偏好陈述
（一）信用风险偏好
- 1. 定义
- 2. 实施措施
（二）市场性风险偏好
（三）流动性风险偏好
（四）操作风险偏好
五、商业银行建立风险偏好的量化指标
